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刚刚,又一交易员因做多原油及衍生品损失3.2亿美元
2019-09-20 19:07:34
路闻卓立 人民币交易与研究
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三菱商事株式会社(以下简称三菱商社)周五表示,已确认其位于新加坡的子公司PDS因流氓交易员私自进行原油及原油衍生品交易,目前已产生3.2亿美元的损失。公司正在对相关细节进行调查,以确定最终损失和细节。该损失对公司2019年财报的影响正在核实中。该雇员已被开除,公司并向当地警方报警。令人唏嘘的是,该交易员没能熬到沙特油田被袭导致的油价大涨,验证了巴菲特的金句:对于杠杆交易者来说,时间是奢侈品。

三菱商社在公司官网的声明中称,旗下子公司--新加坡石油钻石(Petro-Diamond Singapore,或PDS)有限公司主要从事原油和相关衍生产品贸易,目前从相关交易中预估的损失约为3.2亿美元。虽然PDS已经关闭了相关头寸并确定了损失,但总的损失额仍在核实中。

公司声明称,PDS在新加坡当地雇佣、主要处理与中国原油贸易的一名交易员,被发现自今年1月以来一直从事未经授权的衍生品交易,并将其伪装成对冲交易。由于该员工私自操纵PDS风险管理系统中的数据,使得衍生品交易与PDS客户的实际交易相关联。

声明称,自7月以来,原油价格一直在下跌,导致衍生品交易造成巨大损失。PDS是在8月中旬该员工缺勤期间调查并发现这些未经授权的交易。

从声明中不难看出,该交易员的衍生品头寸是押注原油期货价格上涨,虽然今年1月开始布伦特原油期货价格曾经从60美元一桶升至4月末的74美元附近,但受全球经济不振及供应量未明显减少的双重因素影响,期货价格自4月末开始便拐头向下,并于5月、8月连续出现大幅下挫,8月最低价曾见到55美元附近。

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令人唏嘘的是,9月14日因沙特心脏油田被空中打击,全球基准布伦特原油本周一开盘上涨逾19%。以美元计算,近12美元的涨幅是历史盘中最大。没能熬到胜利的曙光,再次验证巴菲特所言:对于杠杆交易者来说,时间是奢侈品。

紧急补锅

三菱商社(MC)和新加坡石油钻石公司(PDS)表示,在8月意识到被调查的交易可能导致PDS损失后,MC和PDS立即与外部律师进行协商,并成立了一个调查小组,包括当地的外部专家,以全面了解情况并找出原因。

同时,PDS迅速关闭了相关的衍生品头寸,并确定了与PDS客户的任何原油交易无关的交易所造成的损失。公司还进行内部调查,其中包括检查PDS的合同、规则、风险管理系统和内部控制。

公司表示,根据目前的调查结果,MC再次确认PDS已有足够的内部控制,包括负责风险管理的中台部门。MC还确认PDS已经加强了治理,以确保可以在更早的阶段检测到任何类似的不正常现象。

MC还表示,在对集团公司从事衍生品交易的内部业务部门调查后,以确定目前没有此类问题或风险。

三菱商社称,PDS已在9月18日辞退了该雇员,并于9月19日在当地报警。

对于该损失将如何影响MC2019财年的盈利,目前正在进行绩效审查,如有需要将进一步予以公布。

自诞生石油衍生品交易以来,已有数起亏损过亿美元的交易。如也是在新家坡运营的中航油,2004年曾因衍生品交易巨亏5.5亿美元。2018年12月,也曾暴出中石化子公司因原油及衍生品交易巨亏。(完)

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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