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神秘交易员押注美股大跌,仅周一就暴赚千万
2019-12-04 09:08:10
Wind资讯
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美股在11月一路走高,完美上演了恐慌抢筹的戏码(melt-up),不过这一切在一位神秘交易员眼中,很快就会结束。

这位神秘交易员购买了 16000 手1月到期、行权点位为 2980 的标普500看跌期权。该看跌期权价格在本周一较上周五上涨8.30美元即47%,报收于25.80美元。

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本周一(当地时间)上午9点44分,就在Markit 制造业PMI数据公布前的15分钟,该交易员花了3200万美元用来对冲股市下跌。

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提供实时消息和订单流分析工具的Trade Alert 公司总裁Henry Schwartz 表示,从交易盘面上看,神秘交易员似乎对冲了大约48亿美元的资产。

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这意味着,虽然市场离1月17日的2980点位还很远,但这位神秘交易员在周一不到7小时里,已经赚了大约1000万美元。当然,如果这确实是一种对冲操作,那么他48亿美元的一篮子资产在同时期,也有可能遭受类似甚至更大的损失。

本周一,美股遭遇了近两月以来最大跌幅,纳指跌逾1%,道指和标普500指数跌分别跌0.96%和0.86%。美国供应管理协会(ISM)数据显示,美国11月制造业PMI指数为48.1,低于49.4的预期值和48.3的前值。

市场观点认为,美国在本周一大跌,与全球贸易和政治关系也出现较多突发新闻,也有关系。

Tourmaline Partners 的衍生品主管Matthew Brill对媒体表示,这种规模的期权交易在这样的点位和时间节点上“迅速给股市带来压力”,在此过程中加速了股票抛售。

Matthew Brill说:”标普500指数迅速下跌了近0.5%,因为它需要吸收近10亿美元的待售股票。”他还表示,神秘交易员此举反映了最近的趋势,即交易员在更广泛的市场指数上,而不是在单个证券上,以一到三个月的期限,配置约占投资组合5%看跌期权。

就在几天前,另一位(也有可能是同一位)投资者以175万美元的高价买入溢价期权,押注到2021年6月,黄金价格将飙升至4000美元。

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比较有趣的是,大约一周之前,媒体还曾报道桥水基金押注全球市场在明年3月大跌,达里奥随后辟谣。

不过,看跌美股在2020年的表现,似乎是华尔街的共识。

摩根士丹利10月1日向交易客户发送了一个“伊丽莎白.华伦风险篮子”(Elizabeth Warren Risk Basket),这被称为对冲与其无数计划相关风险的一种方式。

据知情人士透露,索罗斯前投资主管Scott Bessent创立的45亿美元宏观对冲基金Key Square Capital Management,正以多种货币对美元下注,认为明年3月美国的市场将迎来重大变化。

分析师表示,追踪医疗保健的最大交易所交易基金之一的SPDR基金(规模185亿美元)也出现了看跌交易。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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