桥水加码做空欧股!空仓头寸几乎翻番超百亿美元
原创
2022-06-23 20:44 星期四
财联社 赵昊

财联社6月23日讯(编辑 赵昊)全球最大对冲基金公司桥水(Bridgewater Associates)加大了看空欧股的押注。

在过去一周里,这家资产管理规模约1,500亿美元的对冲基金公司对欧洲公司的做空押注几乎翻番,达到105亿美元,对欧洲股市的看空程度达到两年来之最。

根据欧洲空头信息跟踪网站Breakout POINT提供的数据显示,桥水披露了对28家公司的空头头寸,其中对阿斯麦、道达尔能源、赛诺菲和思爱普的做空规模都在5亿美元以上。而上周该公司做空欧股的对象有18家,空仓规模为57亿美元

空头头寸的建立是通过出售借来的股票,然后以更低的价格买回,从中赚取差价。目前尚不清楚桥水做空欧洲股票是为了从股价下跌中获得利润,还是作为其更广泛的对冲策略的一部分。

根据披露原则,桥水的空仓头寸必定大于105亿美元。Breakout POINT表示,单就净空头头寸涉及金额而言,这是其记录中比较少见的。

历史上看,桥水仅在2018年一季度和2020年一季度披露了较大的欧洲公司净空头头寸:2018年那次达到220亿美元,而2020年为140亿美元。

通胀持续恶化 欧股萎靡不振

分析指出,目前所有桥水正在做空的公司都是欧洲斯托克50指数的成分股。自2022年年初以来,受欧元区通胀飞涨以及经济放缓的影响,该股指已经跌至近三个月低位,并且在今年的六个月中,有五个月录得下跌。

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(欧洲斯托克50指数月线图 来源:英为财情)

近期,一些欧洲央行管委还表示,必须在今年9月退出负利率。欧洲央行行长拉加德也承认,该行很有可能9月再次加息,若是中期通胀前景仍高于目标水平,幅度很可能会达到50个基点。这可能进一步对欧股形成压力。

此前,桥水联席首席投资官格雷格·詹森(Greg Jensen)接受媒体采访时表示,不会对个别的头寸发表评论,桥水在全球很多市场投资,持仓中包含很多国家的资产,涉及很多资产类别,不同资产类别中存在对冲关系,只看某一个市场的头寸可能会被误导。

上周六,瑞士金融咨询公司Porta Advisors合伙人Beat Wittmann表示,“我认为他(桥水创始人达利欧)的观点是正确的,全球市场的前路依然坎坷,看看今年哪些策略表现最佳相当有趣。”

Wittmann补充称:“这基本上是趋势跟踪量化策略,表现非常强劲,这并不令人意外。有趣的是,短长结合策略的表现相当糟糕,当然,不用说,只做多是最糟糕的。所以,我认为现在他的投资策略是正确的。”

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