渣打中国:完成国内首笔基于DR与SOFR的人民币-美元交叉货币互换交易
原创
2020-09-11 18:01 星期五
财联社记者 孙诗宇

财联社(上海,记者孙诗宇)讯,渣打银行于9月10日完成了首笔基于美元担保隔夜利率(SOFR)和人民币存款类金融机构间的7日债券回购利率(DR007)的交叉货币互换交易。

值得注意的是,自中国人民银行8月31日发布《参与国际基准利率改革和健全中国基准利率体系》白皮书,明确将培育DR作为人民币实际交易的基准利率,这是市场首次以DR和SOFR作为人民币和美元的基准利率进行的交叉货币互换交易。

《白皮书》明确提出了以培育DR为重点、健全中国基准利率和市场化利率体系的思路和方案。下阶段,中国银行间基准利率体系建设的重点在于推动各类基准利率的广泛运用,通过创新和扩大DR在浮息债、浮息同业存单等金融产品中的运用,将其打造为中国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标。

渣打中国金融市场部总经理杨京表示:“随着以贷款市场报价利率(LPR)作为基准贷款利率的改革取得阶段性成果,培育DR作为市场交易基准利率的启动将为中国深化利率自由化改革、促进中国利率衍生品市场的发展、提升金融市场配置效率起到重要作用。”

2019年8月,渣打中国成为LPR新增报价行之一,也是LPR18家报价行中的两家国际银行之一。在新LPR定价基准公布当天,渣打中国即完成首批根据新LPR定价基准的贸易融资放款。

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