还有爆仓股待抛?传瑞信对Archegos投资风险敞口超200亿美元
原创
2021-04-22 12:43 星期四
财联社 卞纯

财联社(上海,编辑卞纯)讯,对于Archegos世纪大爆仓最大“受害者”瑞信来说,麻烦或许仍未结束。

据媒体援引知情人士报道,瑞士信贷(Credit Suisse Group AG)与今年3月爆仓的Archegos 基金相关的投资风险敞口超过200亿美元。在该家族基金被迫对多笔大额持仓进行平仓之前,瑞信内部对这些敞口监控不利。

知情人士透露,在3月份爆仓前,Archegos基金对一系列股票的押注不断膨胀,但瑞信内部却并未充分运行与如此快速的头寸增长相匹配的监控系统。他们对于与Archegos有关的风险敞口已高达200亿美元浑然不知。

报道称,瑞信首席执行官Thomas Gottstein和最近离职的首席风险官Lara Warner在Archegos被强制平仓前几天才了解到该行对该基金的敞口。在那之前,这两人甚至都没有意识到Archegos是他们的一个大客户。

受此消息影响,周三美股盘后,瑞信股价由涨转跌,跌幅达0.87%。

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尽管全球多家顶级银行卷入Archegos Capital爆仓事件,他们都对这家高杠杆基金提供了巨额融资。但高盛和摩根士丹利均相当快速地抛售了大量Archegos相关持仓,因此逃过一劫。

而野村和瑞信则后知后觉,蒙受巨额损失,其中瑞信损失最大。部分原因就是该行并未充分实施实时的风险监控系统,而华尔街许多投行已经采用了这种被称为动态保证金的系统。知情人士表示,瑞信曾计划在春季某个时候将Archegos的头寸迁移到该系统。

值得注意的是,作为Archegos世纪大爆仓的最大“受害者”,瑞信与Archegos相关的投资风险敞口究竟有多大,外界一直十分好奇。

瑞信已经报告了47亿美元的亏损。该行在4月6日的一份声明中表示,预计第一季度税前亏损约为9亿瑞郎(约合9.6亿美元),这其中包含了因美国对冲基金未能履行保证金承诺而计提的44亿瑞郎坏账(约合47亿美元)。该行还决定暂停股票回购计划,并提议将每股股息降低至0.1瑞郎。

在爆仓事件发生后,瑞信已经多次进行相关持仓抛售。4月5日该行挂出了对3家相关上市公司的大宗交易卖单,包括约3400万股维亚康姆CBS、1400万股唯品会和1100万股Farfetch。总价值约为23亿美元。

4月13日美股盘后,瑞信再次通过大宗交易抛售约21亿美元Archegos爆仓相关股票,标的为1900万股Discovery A类股、2200万股Discovery C类股、以及3500万股中概股爱奇艺。

考虑到瑞信对Archegos投资的风险敞口如此之大,以及该行一周之前仍在抛售相关持仓,现在市场最担心的是:瑞信平仓结束了吗?

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