近70%期货衍生品策略盈利,中证500指增成私募主力!
2022-12-07 17:03 星期三
财联社 陈侃迪

财联社11月30日讯(编辑 陈侃迪)今年以来,由于海内外各大因素叠加使得市场行情波动放大,全球风险资产都出现暴涨暴跌的状况。根据私募排排网统计显示,今年前10月,债券策略盈利的私募基金公司家数占比为85.51%,其次是期货及衍生品策略,有71.07%的公司盈利。

同时,量化指数增强策略在今年下半年也得到众多关注,存续基金数量也进一步上升。以500指增为例,1-10月榜单TOP10产品超额收益均超15%,排名前5位的私募机构分别是思勰投资、盖亚青柯私募基金、上海凯双私募基金、鲁民投基金、格量资产。

股票策略收益较差,债券、期货策略表现亮眼

根据私募排排网统计显示,今年前10月,股票策略、组合基金策略、多资产策略等基金产品普遍表现一般。而期货及衍生品策略以及债券策略表现亮眼。

统计共包括2456家私募基金公司,其中,股票策略有1616家,多资产策略322家,期货及衍生品策略280家,债券策略138家,组合基金策略100家。其中,债券策略盈利的私募基金公司家数占比为85.51%,在五大策略中遥遥领先。其次是期货及衍生品策略,也有71.07%的公司盈利。剩余的策略亏损家数均远高于盈利家数。

image 图片来源:私募排排网 财联社整理

从策略平均收益率来看,仅债券策略和期货及衍生品策略的收益率均值为正。其中,债券策略的平均收益率为12.15%,远高于其余四大策略。期货及衍生品策略以7.60%的平均收益率居第二。而股票策略的平均收益率垫底为-15.61%。

image 图片来源:私募排排网 财联社整理

而在具体的期货及衍生品策略排名上,吉睿私募基金以超50%以上的收益率夺得第一名。排名前10的私募公司年内收益率均在19%以上。

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中证500指数增强产品成为私募产品主流

在具体的策略配置方面,指数增强近期的热度大增,从统计榜单来看中证500配置的相关产品数量最多达292只,其中280只产品年内获得正超额,占比为96%。

在500指数增强1-10月榜单中,排名前8名产品超额收益均超20%,按收益率排名前五为分别是思勰投资、盖亚青柯私募基金、上海凯双私募基金、鲁民投基金、格量资产。

image 图片来源:私募排排网 财联社整理

热度仅次于中证500指数的是中证1000指数增强,数据显示1000指增样本数量共47只,年内平均收益-7.59%,同期指数跌幅为-21.44%,纳入统计的47只基金全部取得正超额。

image 图片来源:私募排排网 财联社整理

有私募机构表示,市场是具有反升性的,也是有一定规律的,如果涨了太多,则会有下跌的可能,反之亦然,市场上没有投资标的是可以保证永远往上走的。在配置上,300、500、1000或者全市场选股都是很好的配置方向,但是对于自身而言,当下市场环境, 1000指增和量化选股是比较可能做出超额的赛道。

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