交易员全“瞎”了!市场重大变盘节点 CFTC持仓却断更近一个月
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2023-02-22 10:12 星期三
财联社 潇湘
自从总部位于英国伦敦的金融公司ION Trading UK上月下旬遭到网络勒索攻击以来,一系列涵盖从美国国债到大豆期货等各类期货期权市场持仓头寸的报告发布,就一直陷于中断的状态。

财联社2月22日讯(编辑 潇湘)迷茫、沮丧、烦恼、愤怒、不知所措、两眼一抹黑……

对于全球市场上大量的外汇、商品、债券和衍生品市场交易员而言,在过去近一个月的时间里,或许正对上述五味杂陈的感官情绪用词感同身受。

因为自从总部位于英国伦敦的金融公司ION Trading UK上月下旬遭到网络勒索攻击以来,一系列涵盖从美国国债到大豆期货等各类期货期权市场持仓头寸的报告发布,就一直陷于中断的状态。

而眼下,又正值开年市场一个重大的行情转变期!

祸起黑客勒索

今年1月31日,金融数据公司ION Trading UK遭到黑客勒索软件攻击,导致全球衍生品交易陷入了混乱。尽管许多普通投资者可能完全没有听说过这家公司,但该公司的平台软件在经纪商层面却影响巨大。众多经纪商依赖ION的自动化软件来处理交易。

此次黑客攻击导致数十家经纪公司无法及时处理衍生品交易,保证金计算、主要市场头寸监管报送等重要环节也均受到影响。一时之间,在全球各地的办公室里,交易员和经纪商只能使用“古老”的电子表格来跟踪交易,通过交易所提供的网站手动输入。人们依稀间仿佛回到了上世纪80年代,当时电子交易尚未兴起。

而这一连锁反应,也最终导致美国商品期货交易委员会(CFTC)和泛欧交易所(Euronext)等,只能推迟每周例行持仓数据的发布。自从2月初以来,过往备受衍生品市场交易员关注的交易商承诺(COT)报告,已连续多周“断更”。

CFTC在上周四曾发布声明称,受ION Markets网络遭受攻击事件的影响,负责报告数据的公司在向CFTC提交及时准确的数据方面仍然存在一些问题。因此,原定应在2月17日发布的持仓报告将继续推迟发布。

CFTC计划最早在本周五(2月24日)恢复发布报告,但将从原定于2023年2月3日发布的持仓报告开始公布。工作人员计划在报告公司提交准确和完整的数据的情况下,按顺序公布被推迟的持仓报告,并预计这些被推迟的报告将于3月中旬全部完成公布。此后,持仓报告将恢复正常每周公布的时间表。

交易员“两眼一抹黑”

目前,受ION网络攻击一事警醒,美国商品期货交易委员会主席已表示将制定新的网络规则,寻求加强衍生品交易商的监管。

然而“远水难解近渴”,对于那些急于了解投资者头寸的人群来说,此次CFTC持仓报告断更的时机,毫无疑问再糟糕不过——人们年初对美联储可能结束加息的积极情绪,已经转变为对可能还会有更多加息的担忧。但市场观察人士却失去了一个衡量不同类型投资者(从对冲基金到资产管理公司),如何应对这种转变的关键评判指标。

有着“全球资产定价之锚”之称的10年期美国国债收益率目前已经攀升至年内新高,同时外汇市场上日元的波动性也大幅攀升,原因是市场对日本央行可能在新行长上任后转变政策的猜测,而美国天然气价格则刚刚因暖冬而跌至了28个月低点。

道明证券(TD Securities)驻新加坡策略师Prashant Newnaha表示,“我们正迷失在黑暗中——在美联储转向策略押注消失之际,我们却得不到仓位数据,这非常令人恼火。我们缺少了拼图中的关键一块,这让市场参与者真的摸不着头脑。”

“这有点令人沮丧。评估空头回补的影响一直很困难,”澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示。“黑客攻击和网络攻击明显增多,现在每个人都意识到迫切需要加强技术安全。”

在跨越重洋的东京,这种破坏同样明显。在植田和男可能被任命为日本央行行长的消息传出后,日元汇率大幅波幅,资深日元观察人士Koji Fukaya不得不猜测,投机者正在如何处置他们所持的日元。

“我可以看到市场走势,但缺乏持仓数据意味着我无法确认投机仓位是否已经转移,”目前是日本市场风险顾问公司(Market Risk Advisory)研究员的Fukaya表示。

在没有CFTC数据的情况下,新加坡的天然气交易员也难以判断美国市场上仓位情况。CFTC数据包括基金经理的多头和空头头寸。交易员表示,随着美国天然气基准价格下跌,缺乏透明度意味着至少有两家公司没有信心执行交易。

盛宝资本市场策略师Jessica Amir表示,“未来几周我们可能仍无法得到任何及时的仓位流动数据,我们能做的不多——目前我们只能继续关注各个市场的价格信号。”

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