量化看点 基本面：

1、货币市场：货币市场方面，周一（6月12日）主要回购利率上行，隔夜加权平均报在1.29%，七天品种报在1.81%附近。

2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月12日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

3、债券市场：国债期货收盘多数下跌，30年期国债期货主力合约涨0.04%报97.62元，10年期国债期货主力合约跌0.01%报101.88元，5年期国债期货主力合约跌0.04%报102.01元，2年期国债期货主力合约跌0.02%报101.28元。

4、利率债招标：

量化交易看点 本周利率债交易看点：220205.IB、220210.IB、220208.IB

1、22国开05【220205.IB】剩余期限8.61年，发行规模2555亿元，票面利率3.00%。

2、22国开10【220210.IB】剩余期限8.87年，发行规模2365亿元，票面利率2.98%。

3、22国开08【220208.IB】剩余期限4.01年，发行规模2430亿元，票面利率2.69%。

量化交易看点 此前热点利率债回顾：200219.IB、210210.IB、220204.IB

RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。