2023.12.11

一、行情播报

数据来源：文华财经；财联社整理

二、期市政策面

【证监会副主席李超：大力强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管】在2023年第18届中国（深圳）国际期货大会上，中国证监会副主席李超致辞称，落实监管主责主业，发挥好监管协同作用。要加强法治建设，持续做好期货法配套法规制度的“立改废”工作；要着力提升提高监管效能；把握好监管的时度效，大力强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，依法规范和引导期货行业健康发展；要加强“五位一体”监管协同，形成务实高效、灵活多样的合作机制，及时应对行业创新发展新情况新问题。

【俄外交部发言人提出恢复粮食协议的条件】

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃表示，一旦解除对俄罗斯公司的制裁，乌克兰粮食出口的黑海倡议将立即生效。扎哈罗娃指出，在该倡议终止后，“没有发生任何灾难”，“与西方政客和联合国秘书处官员关于粮食价格必然上涨和饥饿威胁加剧的言论相反，世界市场上的粮食价格正在稳步下降”，也未出现全球粮食短缺的现象。

【欧盟达成初步协议，以使成员国能够禁止进口俄罗斯液化天然气】

据媒体消息，欧盟就一项天然气规定达成初步协议，以使成员国能够在没有能源新制裁的情况下实际禁止进口俄罗斯液化天然气(LNG)。代表成员国的欧洲议会和欧盟理事会12月8日批准了一揽子脱碳计划的部分内容。该计划为天然气、可再生气体和氢气制定共同规则，为欧盟摆脱化石燃料做准备。欧盟此举将使得成员国政府能够暂时阻止俄罗斯和白俄罗斯出口商预订液化天然气和天然气运输所需的基础设施。

【俄罗斯副总理诺瓦克：欧佩克+随时准备因应市场形势采取行动】

俄罗斯副总理诺瓦克上周五表示，如果市场形势需要，欧佩克+主要产油国集团将随时准备做出决定。“我们将分析石油市场的形势，并在必要时做出适当的决定，”诺瓦克对记者表示。诺瓦克称，石油市场形势要求各方共同做出决定。

【中东欧四国农业组织呼吁欧盟紧急应对乌克兰农产品进口问题】

当地时间12月8日，波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克四个中东欧国家的农业组织及食品生产商代表在斯洛伐克召开会议，呼吁欧盟紧急应对乌克兰农产品出口到欧洲市场造成的负面影响。会议呼吁各国采取协调行动，保护农民和食品生产商，扩大对乌克兰商品的进口禁令，并统一清单。会后的联合声明称，欧盟向乌克兰提供援助不能以破坏自身农业和食品行业的稳定为代价。

三、国内市场动态

【国家统计局：11月份CPI同比下降0.5% 环比下降0.5%】

据国家统计局发布数据显示，2023年11月份，全国居民消费价格同比下降0.5%。其中，城市下降0.4%，农村下降0.8%；食品价格下降4.2%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格下降1.4%，服务价格上涨1.0%。1—11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。11月份，全国居民消费价格环比下降0.5%。其中，城市下降0.5%，农村下降0.4%；食品价格下降0.9%，非食品价格下降0.4%；消费品价格下降0.5%，服务价格下降0.4%。

【本周铁矿石价格持涨运行 基本面供需双弱】

据Mysteel，本周铁矿石价格持涨运行。62%澳粉远期价格指数137.3美元/干吨，周环比上涨3.95美元/干吨，涨幅2.96%；青岛港PB粉价格1007元/吨，周环比上涨19元/吨，涨幅1.92%。需求端，高炉集中性检修，铁水产量维持降势。库存端，中国45港铁矿石库存延续前两期的累库趋势，累库幅度有所扩大，目前库存绝对值仍处于近三年低位。

【上海金价年内涨幅已达15%，或继续走牛】

据媒体报道，今年以来，国际金价跑赢了大宗商品、债券以及大多数股票市场。在高利率环境下表现强劲，超出预期。而在国内市场，上海金价年内涨幅竟然达到15%。兴业研究张峻滔认为，当前市场对于美联储降息预期太过乐观，如果明年第一季度后美国经济显现韧性、通胀显现粘性，则降息预期面临较大的修正风险，届时美元指数反弹将对黄金在内的其他资产形成压制，将提供黄金较好的介入机会。瑞银等华尔街机构预计，美联储降息叠加实际利率大跌，黄金在2024年和2025年可能会再创新高。财富管理机构NewEdge Wealth固定收益主管Ben Emons将经济状况和地缘政治背景视为黄金市场的额外积极催化剂。其预计，黄金上涨的势头可能会持续到明年。

【中国最大商业地下石油储备项目开工建设】

媒体12月9日从中国海油获悉，由其投资建设的中国最大商业地下石油储备项目——海油进出口公司大榭商储项目全面开工建设。大榭商储项目设计建设规模为300万立方米，总投资近30亿元，预计2026年底建成。项目投用后，将向华东及长江沿线提供原油供应。

四、环球市场动态

【欧盟达成初步协议，以使成员国能够禁止进口俄罗斯液化天然气】

欧盟就一项天然气规定达成初步协议，以使成员国能够在没有能源新制裁的情况下实际禁止进口俄罗斯液化天然气(LNG)。代表成员国的欧洲议会和欧盟理事会12月8日批准了一揽子脱碳计划的部分内容。该计划为天然气、可再生气体和氢气制定共同规则，为欧盟摆脱化石燃料做准备。欧盟此举将使得成员国政府能够暂时阻止俄罗斯和白俄罗斯出口商预订液化天然气和天然气运输所需的基础设施。该规定仍需得到欧洲议会和理事会成员国的正式批准才能成为法律。

【通胀率持续走高，阿根廷国家石油公司将燃油价格平均提高25%】

据媒体报道，阿根廷国家石油公司当地时间8日表示，由于该国今年的通胀率持续走高，公司已将全国加油站的燃油价格平均提高了25%。另据当地媒体报道，其他石油公司也将全国各个加油站的价格提高了约20%。阿根廷过去12个月累计通胀率达142.7%，创下近30年来的最高纪录。

【尼日利亚三季度石油收入同比涨超83%】

尼日利亚政府部门最新公布的数据显示，今年第三季度，尼日利亚石油贸易收入达8.54万亿尼日利亚奈拉（约合人民币77亿元），与去年同期相比上涨83.23%。专家指出，收入上涨与政府在今年夏季宣布取消燃油补贴、打击偷油等措施有关。不过，也有业内人士指出，尼日利亚的炼油能力还有待提升，政府还需大力发展其他行业，避免对石油行业的过度依赖。西非国家尼日利亚自上世纪70年代起成为非洲最大的产油国，石油工业是国民经济支柱之一。2022年，尼日利亚政府财政收入的43％、国内生产总值的12.9％来源于石油行业。

【CFTC：12月5日当周投机者所持COMEX黄金净多头头寸下降11895手合约】

美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，12月5日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸下降11,895手合约，至132,515手合约。

【Endeavor Energy考虑以最高300亿美元的价格出售】

据知情人士透露，Endeavor Energy Partners正在考虑出售这家美国二叠纪盆地(Permian basin)最大的私营油气生产商，其估值可能在250亿至300亿美元之间。这笔交易发生在德克萨斯州石油商奥Autry Stephens创立Endeavor公司近45年后。消息人士称，这位85岁的冒险家决定利用席卷该行业的交易浪潮来出售自己的公司。

【美国农业部：维持美国大豆库存、出口、产量、收获量预期不变】

美国农业部（USDA）预计美国大豆期末库存2.45亿蒲式耳，分析师预期2.4217亿蒲式耳，USDA之前预计为2.45亿蒲式耳。维持大豆出口预期在17.55亿蒲式耳不变，维持大豆产量预期在41.29亿蒲式耳不变，维持大豆收获量预期在49.9蒲式耳/英亩不变。

五、期货行业聚焦

【郑商所副总经理王晓明：深入推进国际原糖品种的研发】

在2023年第18届中国（深圳）国际期货大会上，郑州商品交易所副总经理王晓明表示，将不断提升高质量发展能力。针对已开放品种，加大市场推介力度，持续提高市场服务水平。深入推进国际原糖品种的研发。强化跨期现货、跨场内外、跨境内外的市场风险研判，建立健全预警及处置机制，加强市场协同监管，努力走在市场风险曲线前面，守牢“风险底线”。

【中金所副总经理史光伟：努力为投资者提供更多、更安全、更高效的风险管理工具】

在2023年第18届中国（深圳）国际期货大会上，中国金融期货交易所副总经理史光伟表示，中金所明年工作安排可以归纳为四句话。保安全，确保金融期货市场的安全平稳运行。促发展，努力为投资者提供更多、更安全、更高效的风险管理工具。强监管，加强监管能力建设，打击违法违规的行为。建生态，跟各方一起讲好金融期货故事，营造金融期货健康的良好生态。

【大商所：推进钢铁、农林、化工、天气等领域产品研发工作】

大连商品交易所副总经理王伟军在第18届中国（深圳）国际期货大会上表示，今年是大连商品交易所成立30周年。回顾过去，大商所坚持服务实体经济根本宗旨，持续推动中国特色期货市场建设。包括从中国国情出发，在拓展服务实体经济的广度和深度上探索，上市了一批“最中国”的品种，如黄大豆1号、生猪、鸡蛋等农产品，塑料、煤焦矿等工业品，形成了沿产业链延伸的特色。在新品种研发上，大商所正在推进钢铁、农林、化工、天气等领域的产品研发工作。

【广期所：碳酸锂期货意向交割量已达1.05万吨】

为了进一步了解当前碳酸锂期货仓单的实际注册情况，12月11日，期货日报记者从广期所了解到，当前，已有30多家产业客户与交割仓库联系交割入库事宜。据了解，截至目前，已检出货物100%合格，将陆续生成标准仓单。据广期所相关负责人透露，当前，产业客户交割意愿较为强烈。截至12月10日，碳酸锂期货意向交割量达1.05万吨。考虑到后续交割需求，为保障交割库容充足，经相关交割仓库申请，交易所同意将交割仓库最低保障库容由3万吨增加至6万吨，包括交割厂库可注册仓单在内，整体最低保障库容达6.315万吨。