罕见一例操控31只LOF基金谋利案!涉案基金超过2000万,作案手法曝光
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2024-05-15 19:57 星期三
财联社记者 沈述红
①张某在两年时间内操纵31只LOF基金,被立案调查审理,最终被没收违法所得153.59万元,并处以307.18万元罚款;
②他主要是利用资金优势进行连续买卖,在自己控制的账户间进行证券交易,其操纵行为导致相关基金二级市场价格涨幅异常;
③涉案产品场内份额均较低。

财联社5月15日讯(记者 沈述红)5月15日,证监会发布的最新行政处罚决定书显示,张明因在2021年1月1日至2022年12月31日期间控制使用“郭某”等账户市场操纵国富恒利债券等31只LOF基金产品,被立案调查、审理,被没收违法所得153.59万元,并处以307.18万元罚款。

从作案手法看,张明主要是利用资金优势进行连续买卖,在自己控制的账户间进行证券交易,他的操纵行为导致31只LOF基金二级市场价格涨幅异常,与同期产品净值涨幅偏离度较高。

作案期间,张明控制的账户组在沪深两市申购的涉案基金共计2015.71万元,涉案LOF产品均为上市交易的基金份额,共盈利153.59万元。经记者查询,上述31只LOF产品在涉案时间段内的场内份额多低于百万份,比较易于利用资金优势“操纵”,并由此获利。

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申购涉案基金超2000万元 盈利超150万元

根据证监会调查,张明操纵的公募基金包括融通四季添利LOF、银华永兴LOF、湾区LOF基金、中银301E基金、成长量化LOF、华夏磐泰LOF基金、鹏华丰利LOF基金、信澳鑫安LOF基金、国富恒利债券LOF、交银添利LOF、招商丰泰LOF、民生增利定开、汇添富季季红定开、银河通利、九泰锐诚、稳健债A、信诚深度、广发聚源、信诚机遇LOF、建信丰裕LOF、国泰融丰、港中小企、财通福享、国泰融信、添富睿丰、添富睿C、金选300C类LOF基金、富时AH50LOF基金、AH50CLOF基金、质量基金、红利增强等。

操纵期间内,张明控制的账户组在深市共计申购涉案基金1667.06万元,赎回168.94万元,买入2096.47万元,卖出3694.85万元,盈利97.95万元。同期,相关账户组在沪市共计申购涉案基金348.65万元,赎回43.37万元,买入748.51万元,卖出1101.09万元,盈利55.64万元。

以此统计,张明控制的账户组在沪深两市申购涉案基金共计2015.71万元,涉案LOF产品均为上市交易的基金份额,共盈利153.59万元。

在听证和申辩材料中,张明对违法事实无异议,但恳请将处罚倍数调减至一倍,理由有六:一是家庭近期遭遇变故,多名家庭成员重病,无力承担高额罚款。二是调查期间积极配合,主动供述调查组未掌握的7只证券账户,其中3只涉案。三是及时纠正违法行为,案发后,未再实施操纵行为。四是违法行为总体轻微,证监会部分案例违法情节较本案更重,但仅处一倍罚款,故本案量罚也应为一倍。五是根据国务院《进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》(国发〔2024〕5号)精神,希望能处罚与教育相结合。六是平日乐善好施,经常捐款帮助他人,本性善良。

经复核,证监会最终决定没收张明违法所得153.59万元,并处以307.18万元罚款。

20只深市LOF基金被操纵 致产品二级市场价格异常波动

上述行政处罚决定书显示,张明利用账户组操纵的深市LOF基金多达20只,涵盖融通四季添利LOF、银华永兴LOF、湾区LOF基金、中银301E基金等,共计申购涉案基金1667.06万元,赎回168.94万元,买入2096.47万元,卖出3694.85万元,盈利97.95万元。

以融通四季添利为例,张明控制的账户组在2021年11月29日至12月7日利用资金优势大量竞价买入该基金。操纵期间的7个交易日中,有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入55.59万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为7.94万元,日竞价买入成交占比均值为28.55%,日竞价买入成交占比最大值为100%。特别是2021年12月1日,账户组竞价买入融通四季添利LOF基金30.77万份,成交金额高达38.49万元。

经查在操纵期间的7个交易日中,张明控制的账户组有3个交易日在其实际控制的证券账户之间交易融通四季添利LOF基金,2021年12月1日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达42.16%。

也正是因为上述操纵行为,融通四季添利LOF基金在11月29日至30日的二级市场价格涨幅为21.09%。同期基金净值涨幅为0,偏离度高达21.09%。

紧接着,在2021年12月10日至22日,张明继续利用资金优势大量竞价买入银华永兴LOF基金,操纵期间的9个交易日中有6个交易日存在竞价买入交易,合计买入224.55万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为24.95万元,日竞价买入成交占比均值为46.86%,日竞价买入成交占比最大值为92.6%。特别是2021年12月13日,账户组竞价买入银华永兴LOF基金77.85万份,成交金额高达102.32万元。

在操纵期间的9个交易日中,张明控制的账户组有5个交易日在其实际控制的证券账户之间交易银华永兴LOF基金,2021年12月13日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达64.71%。

在这种行为下,银华永兴LOF基金在2021年12月10日至15日的二级市场价格涨幅高达34.78%。同期基金净值涨幅为0,偏离度达34.78%。

这些操纵LOF基金的行为还发生在了湾区LOF基金、中银301E基金、成长量化LOF、华夏磐泰LOF基金、鹏华丰利LOF基金等产品上。其操纵行为对相关基金二级市场价格均产生了较大影响,其中:

2021年4月28日至29日,湾区LOF基金二级市场价格涨幅为20.98%。同期基金净值涨幅为0.86%,偏离度达20.12%;
2021年5月17日至18日,中银301E基金二级市场价格涨幅为21%。同期基金净值涨幅为1.27%,偏离度达19.73%;
2021年5月26日至27日,成长量化LOF基金二级市场价格涨幅为20.94%。同期基金净值涨幅为1.57%,偏离度达19.37%;
2021年7月14日至15日,华夏磐泰LOF基金二级市场价格涨幅为15.15%。同期基金净值涨幅为-0.27%,偏离度达15.42%;
2021年7月22日至26日,鹏华丰利LOF基金二级市场价格涨幅为20.02%。同期基金净值涨幅为0.1%,偏离度达19.92%;
2021年7月5日至6日,信澳鑫安LOF基金二级市场价格涨幅为20.98%。同期基金净值涨幅为0.09%,偏离度达20.89%;
2021年9月3日至6日,国富恒利债券LOF基金二级市场价格涨幅为21.03%。同期基金净值涨幅为0,偏离度达21.03%;
2022年1月27日至28日,交银添利LOF基金二级市场价格涨幅为20.97%。同期基金净值涨幅为0.03%,偏离度达20.94%……

11只沪市LOF基金被操纵

张明利用账户组操纵的沪市LOF基金也有11只,如国泰融丰、港中小企、财通福享等,共计申购涉案基金348.65万元,赎回43.37万元,买入748.51万元,卖出1101.09万元,盈利55.64万元。

其中,在2022年6月17日至24日,张明控制的账户组便利用资金优势大量竞价买入国泰融丰。操纵期间的6个交易日中,张明在其中5个交易日存在竞价买入交易的情形,合计买入55.04万元。

操纵期间,其账户组日均竞价买入金额为9.17万元,日竞价买入成交占比均值为38.42%,日竞价买入成交占比最大值为100%。特别是2022年6月22日,账户组竞价买入国泰融丰191,370份,成交金额高达24.33万元。

上述6个交易日中,张明控制的账户组有3个交易日在其实际控制的证券账户之间交易国泰融丰。其中,2022年6月23日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达30.35%。

凭借此种操作手法,2022年6月17日至22日,国泰融丰LOF基金二级市场价格涨幅为18.73%,同期基金净值涨幅为-0.03%,偏离度达18.76%。

更早前的2021年4月14日至20日,张明还利用资金优势大量竞价买入红利增强,操纵期间的5个交易日中有5个交易日存在竞价买入交易,合计买入56.59万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为11.32万元,日竞价买入成交占比均值为50.72%,日竞价买入成交占比最大值为99.64%。

特别是2021年4月19日,其账户组竞价买入红利增强35.74万份,成交金额高达37.49万元。

另外,在操纵期间的5个交易日中,张明控制的账户组有5个交易日在其实际控制的证券账户之间交易红利增强,2021年4月19日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达81.27%。

由此,2021年4月14日至19日期间,红利增强LOF二级市场价格涨幅为18.68%,同期基金净值涨幅为1.37%,偏离度达17.31%。

上述产品外,张明在沪市操纵的LOF基金还有港中小企、财通福享、国泰融信、添富睿丰、添富睿C、金选300C类LOF基金、富时AH50LOF基金、AH50CLOF基金、质量基金等。

具体来看,2021年9月10日至15日,港中小企LOF基金二级市场价格涨幅为33.44%。同期基金净值涨幅为-3.26%,偏离度达36.7%;
2022年11月24日至28日,财通福享LOF基金二级市场价格涨幅为13.40%。同期基金净值涨幅为0.54%,偏离度达12.86%;
2022年8月2日至3日,国泰融信LOF基金二级市场价格涨幅为19.86%。同期基金净值涨幅为-0.78%,偏离度达20.64%;
2022年11月14日至15日,添富睿丰LOF基金二级市场价格涨幅为18.54%。同期基金净值涨幅为0.05%,偏离度达18.49%;
2021年3月26日至29日,添富睿CLOF基金二级市场价格涨幅为13.72%。同期基金净值涨幅为1.54%,偏离度达12.18%;
2021年8月25日至26日,金选300C类LOF基金二级市场价格涨幅为12.61%。同期基金净值涨幅为0.24%,偏离度达12.37%……
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