临近月末,公开市场净投放力度加大,央行今日开展3015.7亿元7天期逆回购操作。国债活跃券长端收益率均大幅下行2-3bp。
财联社7月29日讯(编辑 刘晨)30年国债期货主力合约再创收盘价新高110.93元。业内人士表示,降息后央行对长端收益率下行容忍度或拓宽。具体来看:
国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.52%报110.93元,创历史收盘新高,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.01%。
银行间主要利率债收益率全线下行,截至下午16:30,10年期国债活跃券240004收益率下行2.65bp报2.1575%,30年期国债活跃券230023收益率下行2.9bp报2.383%,10年期国开活跃券240210收益率下行2.9bp报2.225%。
(数据来源:QB,财联社整理)
宏飞论债公号主理人王宏飞对财联社表示,降息后央行对10年和30年的容忍度可能分别降至2.1%和2.3%附近,但市场学习效应下,愿意触碰央行底线的机构很少,继续追多的风险明显增大。短期来看,做多仍有一定空间,短债已被超买,中长债反而机会有所增加。交易要快进快出,预防资金利率持续走高、央行出手和高层会议超预期。
一级市场方面:
公开市场方面,央行公告称,为维护月末银行体系流动性合理充裕,7月29日以固定利率、数量招标方式开展了3015.7亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,今日582亿元逆回购到期。
资金面方面,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行5.8BP报1.631%,创2024年2月以来新低;7天期下行1.8BP报1.895%;14天期上行1.6BP报1.911%;1个月期下行0.5BP报1.843%,创2022年11月以来新低。
银银间市场回购定盘利率多数上涨,FDR001报1.6500%,较上日涨5.00个基点;FDR007报1.9000%,较上日涨2.00个基点;FDR014报1.9000%,持平上日。
银行间市场回购定盘利率多数上涨,FR001报1.7300%,较上日涨4.00个基点;FR007报1.9500%,较上日涨4.00个基点;FR014报1.9200%,较上日涨2.00个基点。
交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。
据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:H9龙控01、23长开04、23寿光01、PR冶高02、20金地01。具体如下:
据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:H8龙控05、H1融创01、H1碧地01、H0融创03、22杭城01。具体如下:
银行间回购利率全线下行。
(数据来源:Choice,财联社整理)
存单方面,今日3M期国股在1.77%-1.85%位置需求较好,较上一日上行1.8bp,1Y期国股报在1.895%-1.94%的位置,较前一日下行1bp。AAA级存单方面,9M成交在1.93%,1Y成交在1.92%的位置。
(数据来源:Choice,财联社整理)