什么情况?茅台尾盘竞价跳水,多只大盘股被砸,这只银行股却直线拉升
原创
2021-06-11 16:58 星期五
财联社 永嘉

财联社6月11日,今日尾盘,多只大盘股在集合竞价阶段出现大幅波动。另外,北向资金也在尾盘阶段加速流出,似有不小的调仓动作。

截至今日收盘,贵州茅台、山西汾酒分别遭北向资金净卖出19.53亿元、4.63亿元,招商银行则逆市获净买入8.31亿元。

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其中,贵州茅台集合竞价被砸1.72%,砸盘资金达11亿元;山西汾酒、酒鬼酒均被砸超过2.5%。另外,石头科技、金山办公等也遭到资金砸盘。

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此外,招商银行尾盘出现大幅拉升,从下跌2%直线拉至平盘;无独有偶,医药大白马恒瑞医药也从下跌1.3%附近被拉升至平盘。

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而这些个股的异动或与上交所及中证指数此前调整沪深300、上证50等指数样本有关。

5月28日,上海证券交易所与中证指数有限公司宣布将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本,中证指数有限公司同时宣布将调整沪深300、中证500、中证香港100等指数的样本,本次调整于6月11日收盘后正式生效。

具体来看,本次样本调整中:

上证50指数更换5只样本,山西汾酒、紫金矿业等调入指数,京沪高铁、中国人保等调出指数;

科创50指数更换5只样本,九号公司、康希诺等调入指数,长阳科技、山石网科等调出指数;沪深300指数更换25只样本,金山办公、华熙生物等调入指数,养元饮品、长沙银行等调出指数;

中证500指数更换50只样本,酒鬼酒、天山铝业等调入指数,顾家家居、西藏珠峰等调出指数。

中证香港100指数更换10只样本,比亚迪股份、农夫山泉等调入指数,复星国际、华润电力等调出指数。

除以上指数之外,其他指数的样本也进行了相应的调整。

中信证券此前表示,指数样本股调整会引起跟踪指数的被动型产品集中调仓,出现较为确定的边际资金流动,对于流动性相对偏低的股票产生较大价格冲击。

今年以来,跟踪沪深300被动基金规模增长较多,跟踪上证50和中证500被动基金规模较为稳定,近期市场的流动性较为充裕,此次调整冲击系数整体较低。

本次样本调整后,上证50和上证180指数对沪市总市值占比分别为41.73%和66.21%,沪深300和中证500指数对沪深市场总市值占比分别为57.55%和14.60%。

值得关注的是,上交所和中证指数公司此前还优化调整了上证公司治理板块评选办法。其中,评选频率由每年一次调整为每半年一次,评选时间为每年5月与11月,由治理评分较高的300家上市公司组成上证公司治理板块,调整比例原则上不超过10%,优化调整后的评选结果将于2021年6月15日生效。

中信证券认为,本次沪深300、中证500指数样本股调整中冲击系数较高的个股具备一定的操作意义:相对看好各指数调入组合中买入冲击较高的个股,相对看空各指数调出组合中卖出冲击系数较高的个股。总体上看,预计调出组合的负向冲击或将大于调入组合的正向冲击。

操作方式上,中信证券建议,如组合中已持有上述相对利空的个股,则可以考虑在指数调整实施前5日内适当减仓,并在调整实施后5日左右补仓,以回避短期负向冲击风险。

此外,也可通过等权重买入上述相对看多股票来赚取收益,交易时段同样为调整实施日前后5个交易日以内。同时,对于不看好调整期间市场组合的投资者,可通过做空对应指数期货或融券卖出来对冲市场风险,但对冲的同时还要注意期指基差的变化。

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